Por ter sido um local rico e movimentado pelo comércio no passado dizem que Milos atrais ladrões. É interessante que os dois destinos mais famosos da ilha têm seus nomes derivados da pirataria. Kleftiko, uma parte da costa sudoeste e o canto com a água mais colorida da ilha, tem o nome de origem associado com aos cleptomaníacos. Sarakiniko, com sua formação geológica peculiar, branca como a lua, foi batizada em homenagem aos Piratas Saracene. Os dois cenários incríveis foram usados como base de piratas ao longo da história.
São muitas praias por todos os lados de Milos, algumas com águas mais azul, outras mais desertar, outras com beach clubs, outras com formação rochasas incríveis. Por causa da atividade vulcânica na região encontram águas termais, solos aquecidos, fumarolas, etc. Montanhas e colinas com belas vistas; sites arqueológicos; vilas gregas azuis e branco, minas abandonadas e em atividade; ilhas vizinhas incríveis são outras atrações únicas.